このブログでは、くりっく365を使って儲かるか実験をしております。 ポジションと損益も公開中です。

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2005/101234567891011121314151617181920212223242526272829302005/12

2005/101234567891011121314151617181920212223242526272829302005/12

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20051130のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 420,202
含み益 \ 1,593,629

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。
含み益は、為替差益+スワップです。


ドル円 買 46枚 損益 1,165,267 平均 117.38 ストップ 117.8
NZ円 買 14枚 損益 428,362 平均 81.41 ストップ 82.0

ストップは、ストップロスの設定になります。

ドル円は、ホールドの方針。NZ円は、為替差益が増大してきたので2枚買い増ししました。さらにストップを82円に引き上げました。
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昨日の続きになります。決済方式の問題を取り上げたいと思います。

通常FXには、ロールオーバーのやり方が主に4種あるようです。

1.為替差益+スワップが毎日証拠金に反映される。
  (MJ等)

2.スワップのみ毎日証拠金に反映される。
  また、含み益を証拠金に実質的に含める。
  (日短FX等)

3.決済するまで含み益が証拠金に反映されない。
  さらに、含み益を証拠金に実質的に含めない。
  (外為.com等)

4.決済するまで含み益が証拠金に反映されない。
  ただし、含み益を証拠金に実質的に含める。
  (くりっく365等)

くりっく365は、4のタイプになります。どのタイプでも、トレードが全く同じで手数料とスプレットが同じなら短期では利益の出方では、ほぼ同じになるかと思いますが、課税のされ方や複利効果の出方でかなり違いが有ると思います。

1のタイプは、含み益を利益として温存して、課税を繰り延べ出来ないので、税金的には一番不利かと思いますが、為替差益とスワップを元本に含めて複利運用が可能です。

2のタイプは、為替差益を含み益として温存して、課税を繰り延べ可能で税金的には1より有利です。さらに、スワップと実質的に為替差益を元本に含めて複利運用が可能です。

3のタイプは、為替差益とスワップを含み益として温存して、課税を繰り延べ可能で税金的にはもっとも有利ですが、為替差益とスワップを元本に含めて複利運用が不可能ですので長期的に見ると不利と思います。

4のタイプは、為替差益とスワップを含み益として温存して、課税を繰り延べ可能で税金的にはもっとも有利です。また、実質的に為替差益とスワップを元本に含めて複利運用が可能ですので長期的に見でも一番有利かと思います。

このようにくりっく365のスワップを含み益の扱いは、もっとも有利なタイプなのですが、やっぱり落とし穴がありました

2、3,4のタイプの通常のFXでは、自由にポジションを選んでの決済が可能な場合が多いのですが、くりっく365では、無条件に先入れ先出し法で決済されてしまいます。これでは、個別のポジション毎に為替差益とスワップを管理している意義が大きく減ってしまいます。

先入れ先出し法は、銀行間の取引では、普通のようですが、個人のFXでは、なじみが少ないですし、含み益の貯まっているポジションを温存して、含み益の少ないポジションや含み損の発生しているポジションのみを決済して損出しすることにより税金を押さえる事が出来なくなります。3年間の損益通算があるので、有る程度救われますが、含み益の制御が可能になるようにポジションを指定しての決済が可能になるように改善してほしいところです。
20051129のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 420,202
含み益 \ 1,330,483

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。
含み益は、為替差益+スワップです。


ドル円 買 46枚 損益 947,641 平均 117.38 ストップ 117.8
NZ円 買 12枚 損益 382,842 平均 80.95 ストップ 81.5

ストップは、ストップロスの設定になります。

ドル円が急落しましたが118円の前半で踏み止まってくれたようです。先週同様に118円台を割れなかったことから、ホールドの方針に変更無しです。急落後に反発し始めた時(118円台半ば)に4枚買い増ししました。

レバレッジ = (購入外貨円換算)/証拠金
      = (119.1*46+ 83.73*12)/542
      = 12

になったので、これ以上の買い増しは、慎重にいきたいと思います。
20051128のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 422,392
含み益 \ 1,535,689

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。


ドル円 買 42枚 損益 1,181,215 平均 117.26 ストップ 117.7
NZ円 買 12枚 損益 354,474 平均 80.95 ストップ 81.5

ストップは、ストップロスの設定になります。

ドル円の勢いが止まりません。先週若干円高にふれたときも118円台を割れなかったことから、円高サポート水準が上がったと判断して、ストップを117.8に引き上げ、さらに2枚買い増ししました。
昨日の続きになります。注文方式の問題を取り上げたいと思います。

通常FXにおける注文方式は、

1.プライス
2.指し値
3.逆指し値
4.複合注文 1~3の条件付き組み合わせ

等がありますが、くりっく365では、プライスに相当する成り行き、指し値、逆指し値に相当するトリガーがあります。複合注文も一通り揃ってるので、用語さえ間違わなければ特に問題になる点は無いと思います。

しかし、やっぱり問題ありました。通常のFXで逆指し値で現在より有利な金額を入れると間違いとして受け付けてくれない(注文できない)システムが殆どと思いますが、くりっく365では、即時に注文が通ってしまいます。

例えば、ドル円 110円 買い のポジションを持っていて、現在の価格が115円とします。ここで、113円で利益確定のストップロス注文を入れるとします。

この場合、くりっく365では、トリガ 113円 売り と指示します。これで、価格が113円より安くなると成り行き売り注文が出て、決済されます。

ここで、注文の時に、チェックボックスを間違えて買いにチェックを入れてしまったとします。通常のFXであれば、注文後にエラーになると思います。注文内容に矛盾があるからです。しかし、くりっく365では、即時に注文が通ってしまいます。この場合、成り行き注文が即時実行され、おそらく115円の買いが即時成立します。ストップロスの注文を入れるつもりが、”あっ”と言う間にポジションが2倍に増えてしまいます。これが原因で証拠金不足になったりしたらと思うと・・・。

一度、ポンド円でこの発注ミスををやってまい、慌てたことがあります。それ以降、良く確認してから発注するのは当然として、ストップロスの注文は、面倒ですが、数回に分けて出すようにしてます。例えは、40枚ある時は、10枚ずつ4つの注文に分けてます。こうすれば被害は1/4ですみますので。

こんな事になってるのは、くりっく365の注文の仕方が商品先物取引の文化にもとずいているからだと思います。トリガと逆指し値は、似て非なる物と言うことでしょうか?
昨日の続きになります。 9月から2ヶ月間ほどくりっく365を使用してきましたが、システム上改善してほしい点が幾つかあります。
取引システムは、くりっく365を採用しているすべての業者が同じ物を使っている様ですのでどの業者でも同じような問題があると思います(もし違う場合はコメント頂けると幸いです)。
今日は、その中から発注有効期限の問題を取り上げたいと思います。

通常FXにおける発注の有効期限は、

1.当日
2.今週末
3.指定日時まで
4.永久(取り消すまで有効)

等がありますが、くりっく365では、当日と今週末しかありません。
これは、ストップロスの設定をする上でかなり問題です。すなわち、ストップロスの注文は、ポジションを取っている間中、有効であるべきです。しかるに、発注の有効期限が週末までしかないと、毎週末になるとすべてのポジションのストップロスの注文が取り消されてしまいます。ポジションが週末に自動的にクローズされるわけではないので、月曜の朝は、すべてのポジションにストップロスが無い状態になります。
この為、くりっく365では、毎週すべてのポジションのストップロスの注文をし直す必要が生じます。これは、非常に面倒ですし、おまけに発注予約(取引時間以外に注文を入れておき市場が開くと同時に有効になる注文)も出来ないため、なんと、毎月曜日の市場が開いた直後に早起きして注文する必要があります。永久が無いのであれば、最低でも発注予約を可能にしてもらわないと困ります。
昨日の続きになります。

くりっく365の利点として上げられていた、

4.24時間取引に対応
8.適切なレバレッジ倍率

ですが、
ハッキリ言って普通のFX業者の方が優れてます。

24時間取引と言ってますが、
毎日、朝1時間程度取引出来ません。
通常のFX業者でも朝取引出来ない時間がある事が多いですが、
時間的には数分程度が多く、
1時間も取引出来ない時間があるのは、
大きなリスク要因になると思います。

適切なレバレッジ倍率と言いますが、
リスク自体は、玉数と証拠金の割合で決まります。
レバレッジ倍率が大きい方が、
拘束される証拠金が少ないので、
強制決済迄の余裕はかえって大きくなります。

くりっく365の場合、業者によってレバレッジ倍率が
異なるようですが、20倍程度のようです。
問題になるほど小さくはないですが、
ただし、強制決済のルールが証拠金の割合に対してで
決まるようで、実効的なレバレッジは、
10程度までにとどめた方が良さそうです。

通常のFX業者と比較すると一番レバレッジの低い業者と
同レベルと言うことになります。

ただし、含み益(差益+スワップ)を
実質的に証拠金として使用出来るため、
複利運用が可能ですので、この点は、評価出来ます。
20051126のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 423,122
含み益 \ 1,430,669

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。


ドル円 買 40枚 損益 1,105,775 平均 117.12 ストップ 117.5
NZ円 買 12枚 損益 324,894 平均 80.95 ストップ 81.5

ストップは、ストップロスの設定になります。

ドル円は、為替差益が増大してきたので、2枚買い増ししました。
くりっく365の利点としては、

http://www.click365.jp/click365/index01.shtml

によると、

1.透明性の高い価格での取引
2.スワップポイントは一本値
3.税制上の優遇
4.24時間取引に対応
5.財務体力に余力がある取引参加者(業者)のみが参加
6.より低い信用リスク
7.顧客証拠金の全額保護
8.適切なレバレッジ倍率
9.取引コストの削減

があげられていますが、
1,5,6,7,9に関しては、
信頼の置ける業者を選べば、
それほど大きな利点とは言えないと思います。

2に関しては、2業者を使えば両建てにより利益の先送りが
可能になると思いますのでうまく使えば利点になるかも・・
スワップポイントは多めですので、
スワップ派も満足出来ると思います。

3が、くりっく365の最大の利点だと思います。
税率が20%以下の範囲を通常のFXで稼いで、
それを超えた分をくりっく365で稼ぐことにより、
税金を押さえることが出来ます。
また、損失の繰り越しが出来るのもくりっく365の方だけです。

4、8に関しては、普通のFX業者の方が優れてます。
つまりくりっく365の欠点と言えるかと思います。

今後、このあたりを書いてみたいと思います。
20051124のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 423,852
含み益 \ 1,073,325

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。


ドル円 買 38枚 損益 820,035 平均 116.99 ストップ 117.5
NZ円 買 12枚 損益 253,290 平均 80.95 ストップ   81.5

ストップは、ストップロスの設定になります。

NZ円は、スワップが貯まってきたのでの
2枚買い増ししました。
20051124のポジション

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 425,312
含み益 \ 1,012,327

注:上記表記における証拠金は、振り込み金額
  実際の証拠金は、証拠金+実現益になります。


ドル円 買 38枚 平均 116.99 ストップ 117.5
NZ円 買 10枚 平均 80.59 ストップ  81.5

ストップは、ストップロスの設定になります。

米ドル落ちるかと思いましたが全然落ちません。
まだ上がりそうです。
本ブログでは、”くりっく 365 取引所為替証拠金取引”
でを使って儲かるか実験をしております。

実験は、2005/09よりすでに開始しており現在(2005/11/24)、

証拠金 \ 5,000,000
実現益 \ 425,312
含み益 \ 1,012,327

ポジション ドル円 買 38枚 平均 116.99
      NZ円 買 10枚 平均 80.59

となっております。



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